En abril de 1967, pocas semanas después de que saliera The Velvet Underground & Nico, Nico entró en los estudios Mayfair de Manhattan con una idea clara de lo que quería: batería, más guitarras, simplicidad. El productor Tom Wilson dijo que no a la batería. Dijo que no a las guitarras. Y mientras Nico no estaba presente, el arreglista Larry Fallon cubrió las grabaciones de cuerdas y flauta.
Las canciones venían de todas partes. Jackson Browne —que tenía 17 años y había conducido desde California hasta Nueva York para trabajar con ella, y era su amante— aportó tres temas, entre ellos These Days, que había escrito a los 16 sobre pérdida y arrepentimiento. Bob Dylan cedió I'll Keep It with Mine. Lou Reed y Sterling Morrison pusieron canciones que el grupo había ensayado meses antes. El mismo día de las sesiones, Jackson Browne estaba en el estudio tocando sus propias composiciones con Nico mientras Lou Reed grababa guitarra en las canciones que él había escrito.
Cuando Nico escuchó el disco terminado, lloró. «Pedí batería, dijeron que no. Pedí más guitarras, dijeron que no. Y pedí simplicidad, ¡y lo cubrieron de flautas! La primera vez que escuché el álbum lloré, y fue todo por culpa de la flauta.» Lo dijo en 1981. Catorce años después de la grabación.
Lou Reed, que tampoco quedó satisfecho, lo resumió así en 1978: «Todo en ese disco —las cuerdas, la flauta— debería haberlo destruido. Pero con las letras y la voz de Nico, de algún modo sobrevivió.»
Lo que vino después fue consecuencia directa. Nico aprendió a tocar el armonio, escribió su propia música y grabó The Marble Index (1968) con John Cale como productor: sin cuerdas, sin flauta, sin nadie que le dijera que no. Quizá Chelsea Girl no fue el disco que ella quería hacer, sino el disco que le enseñó cuál era el que necesitaba hacer.
Larry Fallon, el arreglista, fue contratado ese mismo año para Astral Weeks de Van Morrison. Morrison también rechazó públicamente las cuerdas que Fallon añadió.
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